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在微信中设置登录必须短信验证的步骤如下（以iPhone为例）。
1、打开手机微信，进入微信首页，在首页中找到并点击右下角的“更多”选项，在弹出的菜单中点击“设置”。
2、进入微信的设置页面，找到并点击“账号与安全”选项，在该页面中，找到并点击“登录设备管理”，此时可以看到所有登录过的设备。
3、点击右上角的“编辑”，可以将经常登录的设备保留，而将不常用的设备删除，这样，当这些设备尝试登录时，就需要进行身份验证，可以选择短信验证的方式来进行身份验证。
为了确保微信的安全，还可以在账号与安全页面中选择绑定手机号或设置声音锁等额外的安全措施，绑定手机号后，可以通过短信验证登录或找回密码等操作，至于声音锁功能，设置后可以在登录时验证声音，增加账号的安全性，同时也要注意不要随便泄露验证码和其他个人信息，如果发现账号异常或安全问题，请及时联系微信客服进行处理。
步骤仅供参考，如果找不到相关选项或有其他操作问题，建议咨询微信客服获取帮助。